Indicador De Alerta De Notícias Da Forex Sobre A Lagarta

Dec 13, 2010 2:46 am Post 921 Obrigado, obrigado, obrigado yourspace. Este último mod é grande. Na verdade, quando eu olhei para algo semelhante na seção de elite sobre TSD eu me perguntei por que não tentar usar isso no ASCtrend, mas em vez de olhar para cross-overs (o cross-over não parece funcionar bem em filtros digitais avançados , Nem faz sentido para eles). Eu procuro a mudança da inclinação. No entanto, como as bandas ATR com multiplicador foram quotcreatedquot este fim de semana os testes reais mostraram que eles falhar o meu Metatrader se eu tentar usá-los. Eu posso usá-los apenas em gráficos off-line. A razão é que temos de calcular 3 SSA com um lote de atraso. Pergunto a mim mesmo é possível simplificar os cálculos, porque na verdade o que precisamos é do centro SSA. Todos os outros podem ser derivados da linha central e eles não precisam ser computados de forma independente. No entanto, mesmo em gráficos off-line que parecem ser os mais avançados envelopes Hurst. RI MUITO. PS. O código de caterpillarv2 e SSA de preço e um postado por yourspace (SSA f bandes ilimitadas barras em que se baseia caterpillarv3) são diferentes. High Phase Space Singularity Oi, eu quero que você mostre um exemplo de como todos os componentes da negociação de tendências avançadas vão juntos (minha interpretação). Hoje temos uma condição de mercado, eu chamo High Phase Space Singularity. Temos uma alta dimensão fractal em ambos os 15 e 30 m período de tempo. Basicamente, isso significaria que o espaço de fase subjacente é terrivelmente complexo. O mercado não pode fazer sua mente. Os algoritmos direcionais não funcionam. No entanto, temos hoje uma forma suave desta singularidade. Isso ocorre porque temos baixa volatilidade. Uma forma sever é quando temos combinado com alta volatilidade. Geralmente no EUR / USD que não acontece muito frequentemente (este par tem o mais alto expoente de Hurst). OK, nessas condições eu fui para 5 m de tempo. Eu olhei para a oportunidade para um break-out que iria preencher a lacuna. Tivemos uma ruptura fractal, tive um sinal da Brain Trend e entrei em um comércio. Nice pips, tivemos uma ligeira correcção. Este é geralmente um gancho de Ross após um break-out. Essa é uma reação esperada, depois de uma ruptura. No entanto, eu estava distraído no telefone com os clientes. Quando eu cheguei de volta o horror a tendência agradável era um perdedor, com um sinal de tendência de Brain contra mim. Eu não fechei por causa da singularidade. Isso significa que quando temos em 15 m e 30 m uma FGDI azul gt 1,5 ou IVAR gt 0,5, isso significa que a probabilidade de reversão é maior do que a probabilidade de continuação. É por isso que eu não sair do comércio. O comércio torna-se positivo. Eu tinha outras coisas para fazer, que para monitorá-lo sob essas condições. E eu fechei. A idéia é ver. A zona azul. Nessa zona a probabilidade de alcance é grande. Temos de esperar por uma fuga para a outra zona. Quando vemos uma ação de preço e a dimensão fractal não muda, geralmente temos Pin Bars (parte essencial do fenômeno de ruído rosa) de uma perspectiva de ação de preço. Quando temos uma dimensão fractal desse tipo, não espere que os algoritmos direcionais funcionem. Esta é exatamente as condições de mercado inverso da Singularidade de Espaço de Fase Baixa (quando todos os algoritmos funcionam no seu melhor). Se eu puder fazer uma comparação: seu algoritmo do sistema de negociação é o seu carro. A dimensão fractal é um indicador da estrada. O espaço de fase é a estrada. Não conduza com alta velocidade quando você tem uma estrada suja e um monte de viradas. Retarde, não troque. Normalmente, os sistemas de grade estatisticamente conduzidos executam no seu melhor sob essas condições de mercado. Olhe para o retraimento de Fibonacci. Tivemos um retracement de mais de 100. E isso não era bom como uma continuação breakout. Olhe para o segundo gráfico com uma atualização do movimento. Olhe quando tivermos a segunda partida. Post 924 SSA bandas contra Polynomials yourspace obrigado novamente para esta versão, Agora temos não só ATR bandas baseadas SSA, mas temos também bandas de desvio padrão baseado. As bandas SSA são muito superiores aos polinômios (indicadores do centro de gravidade). De fato, os polinômios de alta ordem sofrem com o fenômeno de Runge. Quando você aplica uma ordem superior de polinômio, você terá mais erros nas margens do intervalo (onde estamos interessados ​​LOL). E com a SSA temos algo muito melhor se aplicarmos um grande atraso. Sim, o código é muito pesado, mas. Em cartas offline, não há problema. É divertido quando a comunidade Metatrader não está copiando alguma coisa do Stocks e Commodities, ou das outras plataformas, mas faz algo inovador e novo. Acho que esses indicadores estão realmente conduzindo na vanguarda de nossas possibilidades nesta plataforma. Olhe para esses dois tiros. Posso comparar 8 ordem polinomial com o novo SSA bandas. É semelhante, mas cuidar dos detalhes. O polinômio de 8 ordem está dirigindo para baixo, mas nós temos um fenômeno de Runge possível lá. O SSA é horizontal e não temos um erro. Cuidado com o mercado pode perfeitamente ir para baixo eo plynomial poderia ser certo, mas todos nós sabemos como repaints. É por isso que Belkhayate faz as seguintes distinções. Temos dois casos em que o polinômio atrai o mercado (o movimento do mercado é corretivo) e quando o mercado força o polinômio a calcular (o movimento não é corretivo). No entanto, ele usa máxima ordem 4 de polinomial e na imagem eu usei 8 polinômio ordem para aproximar as bandas SSA. Eu acho que eu fiz uma explicação anteriormente sobre este segmento. Aqui eu apenas dou o exemplo. No entanto, o uso da dimensão fractal é uma abordagem inovadora na análise técnica da ação Price. Essas idéias voam por aqui e pela TSD há vários anos. Eu queria resumir e organizar o que eu sei em um só lugar. No entanto, como as varas de velas isso não pode ser explicado em um único post. Um fio inteiro pode ser necessário, e eu não sou realmente capaz de me dedicar em uma tarefa tão responsável. Por outro lado você tem tudo o que eu sei nessa linha, eu não guardo nenhum segredo de você. Eu realmente quero te dar o Santo Grale, mas eu não tenho LOL. Aqui é o IVAR. Há também um artigo em russo. Use o google translate. Há um monte de matemática complexa. Mas no final eles dão uma explicação de como isso pode ser usado. No entanto, é importante saber, o que temos um processo persistente ou antipersidente. E esse conhecimento é um conhecimento prático. As pessoas que o combinam com os métodos práticos de ação de preço têm uma vantagem matemática melhor do que os métodos estatísticos baseados na hipótese Gaussiana. A natureza do mercado é que ela muda. É como uma criatura viva. Quando a mudança do mercado de um estado para o outro, esse momento é perigoso porque novas condições comerciais estão prestes a surgir. Recentemente, o mercado fez uma clara e facilmente identificável oscilações. Sim, mas alguns comerciantes foram capazes de lucro forma. Conheço pessoas que perderam muito ontem, porque não acreditavam em seus olhos. Como foi possível que o mercado fique louco. O que é essa faixa diária Por quê Como Bem minha hipótese da Singularidade de Espaço de Fase Baixa tenta explicar este fenômeno é uma Combinação entre Caos e Teoria de Jogo com ficção científica Especiaria da Teoria do tempo - espaço relativo. No entanto, o artigo russo é complexo. Precisamos de uma explicação simples e intuitiva do que é uma dimensão fractal depois de tudo. Por favor, verifique este link E depois disso, este link. Olhe esses links na seqüência que eu sugiro. Esta é a explicação mais fácil e básica da dimensão fractal. Pode parecer extremamente simples, mas levou-me várias horas para realmente obter o conceito. Esses dois artigos exigem apenas uma cultura matemática básica. O próximo nível é entender que a dimensão Fractal está relacionada com o expoente de Hurst. E o expoente de Hurst nos dá probabilidades. Dec 15, 2010 2:21 pm Post 930 Quando eu estava lendo este tópico fiquei espantado com a competência técnica de seus membros. Quanta competência técnica é necessária para construir um filtro digital sofisticado. E depois de tudo para ver tudo isso falhando nas reais condições comerciais. E há pessoal de análise técnica que dizem que todo esse material técnico pode ser uma merda. O que você precisa é suporte e resistência algumas linhas de tendência e um indicador simples como SMA ou EMA. E isso é tudo. Bem, onde está a verdade? Na verdade eu não sei. O que eu sei é que o apoio e as questões de resistência, genial LOL. Mas o que é do ponto de vista científico. Penso que o apoio e a resistência estabelecem os atratores caóticos (desde o simples ao mais complexo (níveis de atração para a ação de preço, o suporte ea resistência é o resultado do jogo de atratores caóticos e não o produto de ciclos repetitivos de mercado No nível muito micro existem outros relacionamentos que são muito complexos).) Os níveis de suporte e resistência também podem ser analisados ​​pela teoria do jogo. Tal depois de todo o conhecimento técnico tem uma explicação científica. Eu vou anexar alguns gráficos onde você vai ver como O suporte técnico e os níveis de resistência tem um relacionamento claro com as ordens de compra e venda. Eu postei alguns tiros abaixo não porque eles são lindos, mas porque o dar-nos informações muito preciosas. Por exemplo, olhar que o eu também tenho um link onde um Experiente comerciante explica sua opinião sobre a ação de preços com base no apoio avançado e teoria da resistência. Os pedidos de venda e as ordens de compra foram lugar no mesmo lugar. Muitos caras perguntou o que aconteceu no dia 13 de dezembro. Podemos fazer uma hipótese simples que tivemos ordens de compra e ordens de venda no mesmo lugar exato. O movimento de preços começou com um movimento muito persistente. E em um lugar foram ativadas as ordens de compra dos compradores e as perdas de parada dos vendedores e que drived o mercado como uma aceleração turbo. Então, quando vemos no mesmo lugar ordens de compra e ordens de venda cuidar se o preço atingir esse nível. Normalmente, as ordens de compra estão abaixo do preço e da venda acima. Com essa informação você não está mais cego no mercado, temos um mapa, onde o que esperar (um mapa não da nossa imaginação, mas o processo de dados orientado). Infelizmente isso não é uma bola de Cristal não é um Santo Graal, mas todo mundo tem que estar ciente de que seja qual for o seu sistema de negociação ou estilo. Isenção de responsabilidade: este material contém um material promocional, não consigo apagá-lo sem comprometer os direitos autorais de seu proprietário. Eu não estou conectado de forma alguma com o autor e isso não é uma promoção de seus serviços de qualquer maneira. Eu apenas estimar que esses dois artigos são interessantes e pode ser um abridor de olho para os recém-chegados à procura do santo graal nos indicadores técnicos LOL. É importante ter um quadro geral onde situar o modelo e ver quando o modelo funciona e onde ele não funciona. Realmente as implicações deste conhecimento são muito profundas. Confiar cegamente em algoritmos é realmente difícil de alcançar. Por exemplo, imagine como processar as informações. Temos uma amostra de mercado real da Oanda (dados gratuitos, existem treads inteiros aqui dedicados a este tipo de análise), onde as ordens de mercado são. Então nós sabemos onde as fortes áreas de suporte e resistência são baseadas nessa informação e baseadas em análise técnica (existe uma correlação entre a ordem de mercado e suporte técnico e zonas de resistência e isso é um fato). Estimamos as condições de mercado com base em dois parâmetros. - volatilidade. Isso é bem conhecido - dimensão fractal Eu não tratar este tópico ainda, mas há combinações de padrões baseados na combinação entre a volatilidade ea dimensão fractal e eles dão padrões diferentes. Por exemplo, baixa dimensão com alta volatilidade é uma condição de mercado muito especial (há uma preocupação que a dimensão fractal influencia a volatilidade, mas não tenho certeza, eu prefiro analisá-los como componentes independentes). Aqui eu só colocar as idéias e eu não desenvolvê-los na íntegra. E os filtros digitais são apenas um componente de análise de mercado muito complexa. Se você só soubesse a magnificência do 3, 6 e 9 Quote quot Se você só conhecia a magnificência do 3, 6 e 9, então você teria uma chave para o universo. Tesla é esta a chave tesla estava se referindo a seqüência fibonacci Começando com (3,6,9,15,24,39,63,102) (165,267,432,699,1131,1830, 2961,4791) (7752. valores de indig (3,6,9,6,6,3,9,3) (3,6,9,6,6,3,9,3) (3. cria uma oitava de repetição .. eu realmente não sei o que isso significa paz, mikey godlikeproductions / fo. Sage675986 / pg1 eu li isso e ele levar a encontrar Refrão: Se você só conheceu a magnificência do 3, 6 e 9Quote você se deparar com o eneagrama re 3 6 9 também olhar para a lei de três e lei de sete, 1 4 2 8 5 7 1. lei de três e A lei de sete tem nove em comum, é onde eles se encontram, o mesmo pode ser dito do Enneagrama. A seqüência de fibonacci quando condensado a dígitos simples repete-se em um ciclo de 24 com três, seis ou nove em cada quarta posição.1, 1,2,3,5,8,4,3,7,1,8,9,8,8,7,6,4,1,5,6,2,8,1,3 Citação: Covarde Anônimo 574063 E este blog leva o padrão de 24 para outro nível de compreensão. Link para kachina2012.wordpress E 24 o castelo Coral FLYWHEEL ea bobina MARKO RODIN como apontado. Raphaelquot que levou a encontrar thisgtgtgtgtgt en. wikipedia. org/wiki/Logisticmap o bit importante sendo a oitava talvez (quotFor racional 952, depois de um número finito de iterações xn mapeia em uma seqüência periódica.) Matemática murrey baseado em Gann dunno. Talvez não linear matemática vale a pena investigar gtgtgtgt ver ninho post pleasegtgtgtgtgt 16 de dezembro de 2010 12:21 Post 936 quotThe caso especial de r 4 pode de fato ser resolvido exatamente. Como no caso de r 2 7 no entanto o caso geral só pode ser previsto estatisticamente.8 A solução quando r 4 é 7,9 xn 1 sen2 (2n952960) onde o parâmetro de condição inicial 952 é dado por. Para racional 952, após um número finito de iterações xn mapeia em uma seqüência periódica. Mas quase todos os 952 são irracionais, e para irracional 952 xn nunca se repete 8211 é não-periódico. Esta equação de solução demonstra claramente as duas principais características do caos 8211 esticando e dobrando: o fator 2n mostra o crescimento exponencial do alongamento. Que resulta em dependência sensível das condições iniciais. Enquanto a função seno quadrada mantém xn dobrado dentro do intervalo 0, 1. Em contraste, a solução quando r2 é para. Dado que para qualquer valor de x0 diferente do ponto fixo instável 0, o termo vai para 0 quando n vai para o infinito, então xn vai para o ponto fixo estável editFinding ciclos de qualquer comprimento quando r 4 Para o caso r 4, de quase todos Condições iniciais, a sequência iterativa é caótica. No entanto, existe um número infinito de condições iniciais que levam a ciclos, e na verdade existem ciclos de comprimento k para todos os inteiros K 8805 1. Podemos explorar a relação do mapa logístico com a transformação diádica (também conhecida como bit-shift map) para encontrar ciclos de qualquer comprimento. Se x segue o mapa logístico e y segue a transformação diádica então os dois estão relacionados por xn sen2 (2960yn). A razão pela qual a transformação diádica também é chamada de bit-shift mapa é que quando y é escrito em notação binária, o mapa move o ponto binário um lugar para a direita (e se o bit à esquerda do ponto binário se tornou um Quot1quot, este quot1quot é alterado para um quot0quot). Um ciclo de comprimento 3, por exemplo, ocorre se um iterado tem uma sequência de repetição de 3 bits na sua expansão binária (que não é também uma sequência de repetição de um bit): 001, 010, 100, 110, 101 ou 011. O iterate 001001001. mapeia em 010010010. que mapeia em 100100100. que por sua vez mapeia para o original 001001001. assim este é um 3-ciclo do mapa de deslocamento de bit. E as outras três sequências repetitivas de expansão binária dão o ciclo de 3 ciclos 110110110. 8594 101101101. 8594 011011011. 8594 110110110. Qualquer destes 3 ciclos pode ser convertido na forma de fracção: por exemplo, o primeiro ciclo dado de 3 ciclos pode ser Escrito como 1/7 8594 2/7 8594 4/7 8594 1/7. Usando a tradução acima do mapa de deslocamento de bits para o mapa logístico r 4 dá-se o ciclo logístico correspondente .611260467. 8594 .950484434. 8594 .188255099. 8594, 611260467. Poderíamos igualmente traduzir o outro bit-shift 3-ciclo em seu correspondente ciclo logístico. Do mesmo modo, ciclos de qualquer comprimento k podem ser encontrados no mapa de deslocamento de bits e depois traduzidos para os correspondentes ciclos logísticos. No entanto, como quase todos os números em 0, 1) são irracionais, quase todas as condições iniciais do mapa de bit-shift levam à não-periodicidade do caos. Esta é uma maneira de ver que o logístico r 4 mapa é caótico para quase todas as condições iniciais. quot en. wikipedia. org/wiki/Logisticmap Eu acho que as pessoas vão entender o que é tudo se dar o seguinte link e colocar tudo isso Contexto. E não se esqueça de doar para a Wikipedia até 3 USD é suficiente. Uma tal ramificação nos deu um alerta no dia 6 de maio. Os mercados financeiros vieram desenrolados naquela tarde. Você ouviu as histórias de horror. Stock na Accenture, por exemplo, passou de 40,13 para apenas um centavo antes de se recuperar. O Dow perdeu quase 1.000 pontos, e depois recuperou mais de dois terços do mesmo ao fechar a negociação. Se o acidente tivesse ocorrido naquele dia, quando os mercados europeus ainda estavam abertos, todo o mundo financeiro ficaria abalado. O relatório emitido 01 de outubro pelos funcionários da CFTC ea SEC nos diz o que aconteceu. Não aponta os dedos em um único culpado como alguns povos pensam. Ele descreve mercados que já estavam nervosos devido à notícia econômica que sai da Europa. A volatilidade foi o dobro dos níveis normais, mas a liquidez foi leve. Vendedores couldn8217t encontrar compradores. Então, quando uma empresa utilizava um programa de negociação, mas um robô algorítmico para vender o que normalmente seria um conjunto bastante comum de 75.000 contratos futuros SampP E-Mini avaliado em mais de 4 bilhões, os mercados saíram de um penhasco. HFT arbitrageurs e outros, visto que o mercado plummet, reconheceu uma oportunidade de comprar baixo em uma troca e vender contratos correspondentes a um preço mais alto em outro lugar. Essa é uma das razões pelas quais vimos o efeito cascata nos mercados de commodities e de valores mobiliários. A boa notícia é que os mercados recuperaram grande parte da perda. Também é uma boa notícia que reguladores e bolsas estão instituindo procedimentos para tornar os mercados mais eficazes e menos suscetíveis a interrupções. Pode surpreender alguns, mas os flashes de mini flash ocorrem com demasiada frequência. Eles não causam tanto de uma interrupção como a de 6 de maio, mas mais de uma vez este ano em mercados de futuros e várias vezes em estoques individuais, programas robóticos descontrolados interromperam os mercados. Por isso quero dizer, eles custam dinheiro às pessoas. Em fevereiro, por exemplo, uma empresa perdeu um milhão de dólares no mercado de petróleo em menos de um segundo. Essa empresa perdeu seu próprio dinheiro, mas às vezes mercados inteiros são afetados e muitas pessoas inocentes são feridas. Quot E sobre a Baixa Fase Space Singularity 18 de dezembro de 2010 8:03 Post 939 Eu desejo mostrar meus expreriments como construir melhores canais de ação de preço. Na verdade, os canais de ação de preços são instrumentos muito úteis para muitos técnicos. Existem muitos sistemas que dependem deles com uma combinação com velas Haikin Ashi. Na verdade eu não usá-lo porca talvez que seria útil para alguém. O canal de ação de preço tradicional é construído usando 5 médias médias móveis suavizadas (isto é das médias do Metatrader clássico). Para uma das médias nós usamos o preço elevado, para o outro nós usamos o preço baixo. No entanto, podemos usar um filtro digital para fazer o mesmo. De qualquer maneira você tem que ajustar o período do filtro a fim de conseguir consitent resultados. Aqui vou usar a alma, porque este é um verdadeiro filtro de código aberto, mas você pode usar qualquer coisa. Aqui o período (tamanho da janela) é 20. O preço é definido como 2 (preço alto) O outro preço é definido como 3 (preço baixo) Bem, você tem que ajustar cuidadosamente os níveis. No entanto, podemos ter alguma melhoria incremental com os canais de ação de preços de filtros digitais. No primeiro tiro você pode ver o canal de ação de preço de Alma No segundo você pode ver a ação de preço normal channe Dec 18, 2010 8:31 am Post 940 comerciantes dinâmico índice mods Este é o outro indicador do mesmo sistema. É chamado de Traders índice dinâmico. O sistema é chamado o método Synergy Trading. Este é um método muito bem documentado de rapazes muito simpáticos. Então eu queria ver se o alisamento digital pode melhorar os indicadores. Eu considero que o alisamento pode suavizar um monte de ruído rosa. Você vai julgá-lo, pelo menos você tem a escolha. Eu usei a biblioteca de Kositsin para alisá-la. Temos o mesmo indicador, mas mais suave. Este é um exemplo clássico como a filtragem digital pode melhorar um bom indicador. Se você só soubesse a magnificência do 3, 6 e 9 Quote quotSe você só conhecia a magnificência do 3, 6 e 9, então você teria uma chave para o universo. quot tesla é Esta a tesla chave referia-se à sequência de fibonacci a partir de (3,6,9,15,24,39,63,102) (165,267,432,699,1131,1830, 2961,4791) (7752. valores de indig (3,6,9,6 , 6,3,9,3) (3,6,9,6,6,3,9,3) (3. cria uma oitava de repetição. Eu realmente não sei o que isso significa, provavelmente, para outro segmento, mas este post é interessante Se você soubesse a magnificência do 3, 6 e 9 Quote quotIf só sabia a magnificência do 3, 6 e 9, então você iria Têm uma chave para o universo. Tesla é esta a chave tesla estava se referindo a seqüência de fibonacci começando com (3,6,9,15,24,39,63,102) (165,267,432,699,1131,1830, 2961,4791) (7752. Valores de indig (3,6,9,6,6,3,9,3) (3,6,9,6,6,3,9,3) (3. Cria uma oitava de repetição. Eu realmente não sei o que isso Significa Aqui eu quero shaw minhas bandas caterpillar lovely com Traders índice dinâmico. Infelizmente, você pode usar essas bandas apenas em gráficos off-line. Eu realmente gosto também do índice dinâmico do comerciante na Caterpillar. O SSAnormalize é melhor às vezes e pior, às vezes, mas eu prefiro o básico. Usando o lag bastante você pode impedir o recalculating (repainting). No entanto, há um porém. Sim, há sempre, caso contrário teríamos um santo graal. O fato é que o que você recebe é o que você tem quando os cálculos são feitos. Na realidade há uma diferença entre o sinal em tempo real do SSA que trabalha no simulador eo que você verá quando você aplicar o indicador depois. E você deve saber disso. No entanto sinais ainda agradável. Você precisa do caterpillarv3 para executar a versão da lagarta Você precisa do SSAnormalize para executar a versão de normalização Verifique no simulador para ver o que está acontecendo. Ou apenas abrir um especialista em um modo visual e aplicá-los como indicadores. Você vai ver o que está acontecendo de verdade. A versão normalizar manter postagem as setas. Isso não é um sinal comercial, mas apenas você deve saber que algo assim pode acontecer. E aqui está o que temos com os filtros avançados. Uma pequena melhoria em relação ao original. Eu não gostei do número de pips. Eu tive um sonho ontem que minhas estratégias vêm do próprio diabo LOL. Traders Índice Dinâmico caterpillar. mq4 Traders Índice Dinâmico SSAnormalize. mq4 Dec 18, 2010 8:01 pm Post 945 Aqui eu quero shaw minhas bandas caterpillar lovely com Traders índice dinâmico. Infelizmente, você pode usar essas bandas apenas em gráficos off-line. Eu realmente gosto também do índice dinâmico do comerciante na Caterpillar. O SSAnormalize é melhor às vezes e pior, às vezes, mas eu prefiro o básico. Usando o lag bastante você pode impedir o recalculating (repainting). No entanto, há um porém. Sim, há sempre, caso contrário teríamos um santo graal. O fato é que o que você recebe é o que você tem quando os cálculos são feitos. Na realidade há uma diferença. Esta é uma ótima estratégia de lagarta, mas se não funciona on-line como usamos itgt 18 de dezembro de 2010 23:52 Postar 946 coisas cool fibo, eu fiz um tutorial sobre a troca de números fibo dagoods obrigado por postar essas coisas, estou indo dar u algum Créditos, que eu esqueci de fazer no vídeo 20 de dezembro de 2010 4:22 Post 947 Vejo que algumas pessoas no piso estão interessados ​​por este tópico. OK aqui eu postei minha visão para isso. O mais importante é pensar de onde vamos fazer o cálculo. Minha resposta é do fracasso fractal. Isso define o ponto inicial do cálculo. A idéia é que quando um fracasso fractal ocorre algo importante está acontecendo no mercado. Algo que quebra sua estrutura. Quando vemos a ruptura fractal, esta é uma confirmação para a ruptura técnica. E sabemos que algo importante está acontecendo. 15 m break out é mais importante do que os 5 m btrak - out, 30 m ruptura fractal é mais importante do que os 15 m. E assim por diante (é lógica comum). No entanto, numa base diária, nos preocupamos principalmente com a dimensão fractal para os 15 m e 30 m. Depois que o mercado faz uma ruptura, ele descansa. Ele faz a primeira correção, antes de continuar. E aqui está o pessoal importante. Este é o senso comum eo conhecimento tradicional. Medimos a primeira correção e, a partir daí, faço uma expansão fibo. Esta técnica é importante para mim porque o mercado define meus objetivos de preço e não uma decisão arbitrária de mim. Geralmente eu posso e pego break-outs, mas o meu problema é saber quanto esperar de um determinado break-out. Aqui os mercados me dizem. Teoricamente isso pode ser explicado que a primeira correção após um breakout fractal estabelece um ponto atractor fractal. Esta é a forma mais simples e confiável de atractor fractal. O mercado é atraído para um ponto particular. Definições: Fractal break - out - esta é a transição da estrutura do mercado. O mercado passa de um estado fractal (com uma estrutura probabilística para outra). A ruptura fractal mais importante é quando passamos de alta dimensão fractal (iVARgt0.5) em direção à baixa dimensão fractal (iVAR lt0.5). Podemos usar o FDI, ou o FGDI, mas eles repetir a barra atual (e isso é normal). O iVAR nunca repaints mesmo a barra atual. Acho que é o instrumento mais confiável disponível no Metatrader para estimar esses padrões fractal. Com esses padrões exploramos os ciclos antipersitentes na volatilidade do mercado. Períodos de alta volatilidade são seguidos por períodos de baixa volatilidade. E essa é a segunda característica fundamental do mercado (A primeira é a tendência do mercado, impulsionada pela sua memória interna com alto (acima de 0,5) expoente de Hurst). Esperando que ajuda. Oi, eu acho que podemos fazer alguns experimets e tentar: Estou curioso para ver se isso pode fornecer uma borda. Caras muito sérios usam esse tipo de sistemas. Você precisa de uma distribuição Linux para executar isso. O Ubuntu é uma escolha fácil, você pode instalá-lo no Windows sem dedicar uma partição de disco. É realmente fácil. No entanto, importar dados é um processo demorado (e não sou capaz de automatizá-lo). No entanto, isso seria bom se pudermos. No entanto o que temos aqui é bom. Se você tem algumas tardes livres de sobra você pode verificar este software. Existem tutoriais como fazê-lo. A curva de aprendizagem não parece realmente íngreme. Depois disso, será outra coisa para pensar como podemos eventualmente usá-lo em uma estratégia. Eu acho que para um balanço e estratégia de tendência será bem. Se alguém está interessado, será bom experimentá-lo e nos informar que existe um possível hype (porque temos uma SSA multivariada). 23 de dezembro de 2010 12:45 Post 950 Cybernetic mod para melhor timing Aqui está a mod Cybernetic para melhor timing. Utilizamos uma adaptação de acordo com a metade do ciclo dominante do CCI Jurik. Este é um procedimento comum, mas quando é aplicado a um filtro digital avançado os resultados são muito bons. Como cada período de tempo tem seu próprio ciclo dominante, podemos ter resultados agradáveis ​​surpreendentes e resposta rápida e simultânea em diferentes níveis de tempo. Podemos ter algumas oportunidades de baixo risco que poderíamos perder no mod tradicional. A magia da tendência vai se adaptar às condições atuais do mercado. Infelizmente o indicador Ciclo período não é o melhor que podemos ter, e há sempre um atraso na adaptação. No entanto, temos um bom sistema que lê a linguagem do mercado. Ao mesmo tempo, usamos a adaptação à volatilidade atual como o original faz, mas neste mod adicionamos uma adaptação ao período de ciclo dominante. Claro que este mod é inferior ao SSA mod porque a tecnologia SSA é muito mais avançada. No entanto, ele não deve recalcular como o SSA faz, e todo mundo poderia correr. Pela forma como o original SSA mod é baseado no código Mladen de SSA de preço. E funciona em tempo real. Mas não é um indicador livre como o Caterpillarv3 (enquanto isso você pode colocar a lagarta e renomeá-lo como SSA de preço e deve funcionar). Para a adaptação usamos o período de Ciclo de Ehlers que você precisa para tê-lo instalado (claro, não se esqueça as bibliotecas para o filtro digital, anteriormente neste segmento) JMACCIad. mq4 HG0001aMTF Cybernetic. mq4 TrendMagic Cybernetic. mq4 CyclePeriod. mq4 BB Band Pare de alerta em jurik Eu compartilho um monte de idéias com você. Se você usá-los e encontrar alguns pips, você tem apenas uma obrigação moral. Hoje é o dia do boxe. E esses mods são criados com este espírito. Sua obrigação moral é usar alguns pips para investir em uma boa causa de sua escolha: projetos ecológicos e luta contra a pobreza. Como diz Bono do U2 não falamos sobre caridade, falamos de justiça. Dragan 53 você é um Sherlock Holmes real para sistemas negociando. Tivemos aqui tantos mods por tão pouco tempo que são pertencem a minha capacidade de avaliá-los. Sim, de fato, este sistema é bom ea filtragem jurik pode fazê-lo ainda melhor. Podemos suavizar alguns dos sinais de ruído rosa (você adiciona mais comprimento e desvio). Por essa razão, tive que preparar um indicador de bandas JJMA que não tem qualquer sentido (seu único sentido é ser inserido para ser usado por este sistema.) Outra melhoria é a possibilidade de usar um número fracionário para os desvios porque este parâmetro afeta o Reatividade para que você possa ajustá-lo. Este indicador parece bom quando temos um monte de volatilidade e movimentos de preços persistentes. No entanto, eu não gosto da parada inicial parece ser enorme. Por favor, note, você tem um sinal confirmado no fechamento Do atual bur. O sinal pode aparecer e desaparecer enquanto a barra está aberta, enquanto isso você pode ter vários alertas de som durante a mesma barra Instalação: - Você precisa do JJMAseries no arquivo de inclusão (você pode encontrá-lo anteriormente neste fórum) - Você precisa instalar todos os indicadores.-O TE de fato significa envelopes tendência. E o cara do link não incluí-lo aos seus indicadores e os indicadores MTFTE não vai funcionar sem ele. Espero que eu adivinhei o que significaria TE LOL. No entanto, os indicadores que temos aqui como magia Trend são mais poderosos, mas esta é apenas a minha opinião, o modelo é bom e parece ser bom. No entanto, estou reservado sobre o indicador Sadukey. Quando você olha sob a capa você vê coisas que são provavelmente o resultado da optimização da rede neural. And you do not know the process, what he did Why The neural nets are OK but you should be able to control the process. And you cant optimize again the net because you do not know how it is made. Some months ago I saw a neural net indicator for MT4. And it was cool the guy even provided a script to generate input data in order to optimize by yourself on JavaNNS. Bands JJMA. mq4 BBand Stop Alert jurik. mq4 TE. mq4 i reckon these trendy systems are better for eurusd usdchf at calm times, too much volatility can get lagging indis to show exits at times too late im deciding to throw away all my indis and just to do volume spread analysis, and just look at accumulation and distribution LOL. Here I post again to give another example of the mentioned fibo technique. You see the fractal break - out. And the retracement and the extension are calculated in the same way. When we have a fractal break - out and technical break - out we look the 0.5 point of the iVAR or the 1,5 point of the FGDI (FDI) as the starting point. The second point is the first correction. Here we had the COP (contracted objective point) with precision of several pips. I am pretty sure that if the market conditions were normal (Not a Holiday time) the market would go higher. Whenever we see break - outs at unusual times we should be very. extremely, careful. In fact I have observed that the fibo techniques work at their best when we have a volatility contraction before a technical break - out. And at this point the fractal break is at the same point as the technical break - out. However often the market conditions are really complex. So I really want to avoid any arbitrary ideas in the fibo techniques. However this technique was discovered by pure coincidence and by chance. I have tested it for several months. The fractal break - out was tested by me more than an year with back - testing with an expert for the last 10 years. Yes it works, it is not a holy grail but it gives us a slight edge. Fibospirit I see you are from Ukraine and you could understand the original article from the code base, written by 10441091107310881086107410851080108210861074 codebase. mql4/4490 In fact all those nice mods would not been possible without the Russian geniuses: as Kositsin and Igorad. They are the real Santa Claus. I am not exactly orthodox something in between catholic and orthodox. NB. I do not mention that the classic way of fibo techniques are wrong. Not at all. I just want to share a different technique and that is all. Dec 29, 2010 2:08pm Post 960 Here I add another example with fractal break - out and fibo technique. We had a high fractal dimension with ranging characteristics. After that we had a fractal break - out. I saw the impulse bar. After that I made a fibo retracement from the 0.5 line of the iVAR to the expected high, waiting to see where the correction will go. This is vey important because depending how far the price will retrace is telling us where the price would go after a potential break - out. In those moments the iVAR is helping a lot if the iVAR is pointing down we have a big probability for a break - out. If the iVAR is going back to 0.5 level it is probable that we could have a 2B entry with false break - out. OK here the iVAR was pointing down: From there several strategies are possible. One of the strategies is called Traders Trick Entry. This strategies wants that we can take a long at the correction when we see that the movement is going upwards. My strategy was to wait a break - out with buy - stop order. From the fibo expansion we can predict where the price would go during this cycle of volatility expansion. My target was the most modest one. Normally the right was is to open three positions - the first should be closed at 61.8 - the second at 100 - the third you may not close at all hoping for a big trend following, or you can close at 161.8 Here we combine a very powerful adapting trading algorithm according to DSP cycle analysis with the advanced mathematics of the iVAR. And we do not forget the price action analysis. Well I am not really proud of this position, because I have hit the most modest target. However I recommend to you all the Law of the Charts of Joe Ross. There is a free e-book. I know some professional traders that rely exclusively on his patterns. My improvement was to add the fractal analysis and the advanced fibo calculations. In that way we have a mathematical advantage. Optimized Trend Trading Joined Apr 2010 Status: Member 180 Posts Here I want to shaw my lovely caterpillar bands with Traders dynamic index. Unfortunately you can use those bands only on offline charts. I really like also the trader dynamic index on Caterpillar. The SSAnormalize is better sometimes and worse sometimes but I prefer the basic. By using enough lag you may prevent the recalculating (repainting). No entanto, há um porém. Yes there is always, otherwise we would have a holy grail. The fact is that what you get is what you have when the calculations are done. In reality there is a difference between the real time signal from the SSA working in the simulator and what you will see when you apply the indicator afterwards. And you should know that. However still nice signals. You need caterpillarv3 to run the caterpillar version You need SSAnormalize to run the normalize version Check them in simulator to see what is going on. Or just open an expert in a visual mode and apply them as indicators. You will see what is going on for real. The normalize version keep posting the arrows. That is not a trading signal but just you should know that something like that may happen. And here is what we get with the advanced filters. A small improvement over the original. I did not liked the number of the pips. I had a dream yesterday that my strategies come from the devil itself LOL. Attached Images (click to enlarge) Here I want to shaw my lovely caterpillar bands with Traders dynamic index. Unfortunately you can use those bands only on offline charts. I really like also the trader dynamic index on Caterpillar. The SSAnormalize is better sometimes and worse sometimes but I prefer the basic. By using enough lag you may prevent the recalculating (repainting). No entanto, há um porém. Yes there is always, otherwise we would have a holy grail. The fact is that what you get is what you have when the calculations are done. In reality there is a difference. this a great caterpillar strategy, but if it doesnt work online how do we use itgt Joined Apr 2010 Status: Member 180 Posts I see that some people on the tread are interested by this topic. OK here I post my vision for this. The most important think is from where we are going to make the calculation. My answer is from the fractal break - out. That sets the beginning point of the calculation. The idea is that when a fractal break - out occurs something important is happening in the market. Something that breaks its structure. When we see the fractal break - out this is a confirmation for the technical break - out. And we know that something important is going on. 15 m break out is more important than the 5 m btrak - out, 30 m fractal break - out is more important than the 15 m. and so on (it is common logic). However on a daily basis we care mainly for the fractal dimension to the 15 m and 30 m. After the market makes a break - out he takes a rest. He makes the first correction, before continuing. And here is the important staff. This is the common sense and traditional knowledge. We measure the first correction and from there me make a fibo expansion. This technique is important for me because the market sets my price objectives and not an arbitrary decision from me. Usually I can and do catch break - outs but my problem is to know how much to expect from a given break - out. Here the markets tell me. Theoretically that can be explained that the first correction after a fractal break - out sets a point fractal attractor. This is the simplest and most reliable form of fractal attractor. The market is attracted to a particular point. Definitions: Fractal break - out - this is the transition of structure of the market. The market moves from one fractal state (with one probabilistic structure to another). The most important fractal break - out is when we go from high fractal dimension (iVARgt0.5) towards low fractal dimension (iVAR lt0.5). We can use the FDI, or the FGDI, but they repaint the current bar (and that is normal). The iVAR never repaints even the current bar. I find it the most reliable instrument available in Metatrader for estimating those fractal patterns. With those patterns we exploit the antipersitent cycles in the volatility of the market. Periods of High volatility are followed by periods of low volatility. And that is the second fundamental feature of the market (The first is the trending feature of the market, driven by its internal memory with high (above 0.5) Hurst exponent). Hoping that helps. Attached Image (click to enlarge) Hi, I think we may make some experimets and try: I am curious to see if that can provide an edge. Very serious guys use this kind of systems. You need a Linux distribution to run that. Ubuntu is an easy choice, you can install it under Windows without dedicating a disk partition. It is really easy. However to import data is a time consuming process (and I am not able to automate it). However that would be nice if we can. However what we have here is nice. If you have some free afternoons to spare you can check this software. There are tutorials how to do it. The learning curve does not really seems to be steep. After that it will be another thing to think how we can eventually use it in a strategy. I think that for a swing and trend following strategy will be fine. If somebody is interested it will be nice to try it and inform us is there a possible hype (because we have a multivariate SSA). Joined Apr 2010 Status: Member 180 Posts Here it is the Cybernetic mod for better timing. We use an adaptation according to the half of the dominant cycle of the Jurik CCI. This is a common procedure but when it is applied to an advanced digital filter the results are very good. As every time frame has its own dominant cycle we can have surprising nice results and fast and simultaneous response at different time levels. We can have some low risk opportunities that we could miss in the traditional mod. The trend magic will adapt itself to the current market conditions. Unfortunately the indicator Cycle period is not the best we can have, and there is always a delay in the adaptation. However we have a nice system that reads the market language. In the same time we use the adaptation to the current volatility as the original does but in this mod we add an adaptation to the dominant cycle period. Of course this mod is inferior than the SSA mod because the SSA technology is far more advanced. However it should not recalculate as the SSA does, and everybody could run. By the way the original SSA mod is based on the Mladen code of SSA of price. And it works in real time. But it is not a free indicator as the Caterpillarv3 (meanwhile you can put the caterpillar and rename it as SSA of price and it should work). For adaptation we use the Cycle period of Ehlers that you need to have it installed (of course do not forget the libraries for the digital filter, previously on this thread) Attached Image (click to enlarge) Joined Apr 2010 Status: Member 180 Posts With Hilbert transform mod I have even better results. However I doubt if I can post it because this is a third party software I used for. I used the Hilbert transform from the Forex digital solutions. However it is really cheap, less than 10 Euros. I am not promoting just mentioning that it is great. I add another custom mod. This time the ATR was somewhat replaced by error. AND take care those indicators repaint the current bar. Attached Images (click to enlarge) Joined Apr 2010 Status: Member 180 Posts I share a lot of ideas with you. If you use them and find some pips, you have only one moral obligation. Today is the boxing day. And those mods are created with this spirit. Your moral obligation is to use some pips to invest in a good cause of your choice: ecological projects and fight against the poverty. As says Bono from U2 we talk not about charity, we talk about justice. Dragan 53 you are a real Sherlock Holmes for trading systems. We had here so many mods for so little time that are belong my capacity to evaluate them. Yes indeed this system is good and the jurik filtering can do it even better. We can smooth some of the pink noise signals (you add more Length and deviation). For that reason I had to prepare a JJMA bands indicator that does not have any sense (its only sense is to be inserted to be used by this system. Another improvement is the possibility to use a fractional number for the deviations because this parameter affects the reactivity so you can fine-tune it. This indicator looks nice when we have a lot of volatility and persistent price movements. However I do not like the initial stop it appears to be huge. Please note, you have a confirmed signal at the close of the current bur. The signal may appear and disappear while the bar is open, meanwhile you may have several sound alerts during the same bar. Installation: - You need the JJMAseries in the include file (you can find it previously on this forum) - You need to install all the indicators. - The TE in fact means trend envelopes. And the guy from the link did not include it to its indicators and the indicators MTFTE will not work without it. Hopefully I guessed what would mean TE LOL. However the indicators we have here as Trend magic are more powerfull, but this is just my opinion, the template is nice and looks good. However I am reserved about the Sadukey indicator. When you look under the hood you see things that are probably the result of neural net optimization. And you do not know the process, what he did Why The neural nets are OK but you should be able to control the process. And you cant optimize again the net because you do not know how it is made. Some months ago I saw a neural net indicator for MT4. And it was cool the guy even provided a script to generate input data in order to optimize by yourself on JavaNNS. Attached Images (click to enlarge) LOL. Here I post again to give another example of the mentioned fibo technique. You see the fractal break - out. And the retracement and the extension are calculated in the same way. When we have a fractal break - out and technical break - out we look the 0.5 point of the iVAR or the 1,5 point of the FGDI (FDI) as the starting point. The second point is the first correction. Here we had the COP (contracted objective point) with precision of several pips. I am pretty sure that if the market conditions were normal (Not a Holiday time) the market would go higher. Whenever we see break - outs at unusual times we should be very. extremely, careful. In fact I have observed that the fibo techniques work at their best when we have a volatility contraction before a technical break - out. And at this point the fractal break is at the same point as the technical break - out. However often the market conditions are really complex. So I really want to avoid any arbitrary ideas in the fibo techniques. However this technique was discovered by pure coincidence and by chance. I have tested it for several months. The fractal break - out was tested by me more than an year with back - testing with an expert for the last 10 years. Yes it works, it is not a holy grail but it gives us a slight edge. Fibospirit I see you are from Ukraine and you could understand the original article from the code base, written by 10441091107310881086107410851080108210861074 codebase. mql4/4490 In fact all those nice mods would not been possible without the Russian geniuses: as Kositsin and Igorad. They are the real Santa Claus. I am not exactly orthodox something in between catholic and orthodox. NB. I do not mention that the classic way of fibo techniques are wrong. Not at all. I just want to share a different technique and that is all. Attached Images (click to enlarge) Joined Apr 2010 Status: Member 180 Posts Here I add another example with fractal break - out and fibo technique. We had a high fractal dimension with ranging characteristics. After that we had a fractal break - out. I saw the impulse bar. After that I made a fibo retracement from the 0.5 line of the iVAR to the expected high, waiting to see where the correction will go. This is vey important because depending how far the price will retrace is telling us where the price would go after a potential break - out. In those moments the iVAR is helping a lot if the iVAR is pointing down we have a big probability for a break - out. If the iVAR is going back to 0.5 level it is probable that we could have a 2B entry with false break - out. OK here the iVAR was pointing down: From there several strategies are possible. One of the strategies is called Traders Trick Entry. This strategies wants that we can take a long at the correction when we see that the movement is going upwards. My strategy was to wait a break - out with buy - stop order. From the fibo expansion we can predict where the price would go during this cycle of volatility expansion. My target was the most modest one. Normally the right was is to open three positions - the first should be closed at 61.8 - the second at 100 - the third you may not close at all hoping for a big trend following, or you can close at 161.8 Here we combine a very powerful adapting trading algorithm according to DSP cycle analysis with the advanced mathematics of the iVAR. And we do not forget the price action analysis. Well I am not really proud of this position, because I have hit the most modest target. However I recommend to you all the Law of the Charts of Joe Ross. There is a free e-book. I know some professional traders that rely exclusively on his patterns. My improvement was to add the fractal analysis and the advanced fibo calculations. In that way we have a mathematical advantage. Attached Images (click to enlarge)Forex Trade Alerts on Free Live streaming Trading. Join our complimentary live streaming and start making money today The team issued aa complimentary trade alert on GBPUSD pair taking profits at 1.4626 following our buy recommendation at 1.385, fact that represents a significant profit for any serous forex trader in the markets. Further recommendations have been given and shared with attendees namely on EURUSD pair as well as in stocks It has been key to succeed in the markets by position ourselves assuming positions against Goldman Sachs which has proven to be a reliable contrarian indicator for a long period of time. They failed all calls on oil, Apple, Caterpillar, Twitter, GBP/USD, American Express, Kite Pharmaceuticals, BlueBird just to name a few Read Vieira comments on the article I have been waiting for a very long time for a major sucker to downgrade GBPUSD to cover existing short positions going long. That opportunity came out with Goldman downgrading at the bottom using BREXIT as an excuse to lure investors into the game. Once again he was proven right by investing in GBPUSD against Goldman Sachs selling his position at 1.4626 8211 FREE Forex Trade Alerts on Free Live streaming Trading Trading algorithms design at stockmarketLIVE. TV We create, design and apply advanced algorithms with utilization in the financial markets. Vieira commenced the project in 1989 to revolutionize trading technology, with the ultimate goal of enabling people to invest in the markets successfully regardless of conditions. Although, not seeking public recognition, Vieira gained worldwide attention for a series of historic milestones. It is the only private company to beat every single market participant in the history of markets. Unlike everyone else, the output of our research is recorded and disseminated in real time proving it live on the tape. t. co/WDJf3QybKz Live News. Live Trading. Tape Reading. Trading Courses. Earnings. Markets Live Analysis. Algorithmic trading.